Sistema de negociação rsi adx

Combinando RSI e ADX.
Mais uma vez, conseguimos convencer um trader a fornecer lições de negociação para nossos assinantes. Chuck LeBeau não é apenas um grande comerciante, ele é uma autoridade reconhecida em sistemas de negociação.
por Chuck LeBeau.
Agora que estou gastando sete horas por dia fazendo negociações para o novo fundo de hedge, eu não tive muito tempo para pesquisar ou escrever novos Boletins. No entanto, um comentário em um dos grupos de discussão que monitorei me fez pensar sobre os benefícios potenciais de combinar nosso conhecimento de RSI e ADX em um sistema simples. Tanto o ADX quanto o RSI são ferramentas de negociação valiosas e uma combinação dos dois parece oferecer algumas possibilidades interessantes.
Eu gosto de usar o RSI principalmente como um indicador para comprar em mergulhos em uma tendência de alta. O ADX é meu principal indicador de força de tendência.
Aqui estão algumas idéias sobre como os dois indicadores podem complementar um ao outro em um sistema que sabe & # 34; quando entrar em força e quando comprar em mergulhos. "Eu só vou usar o lado longo para exemplos, mas a lógica também deve se aplicar aos negócios curtos".
Quando o ADX está subindo, geralmente indica que uma forte tendência está em andamento. Em muitos casos, esperar por um mergulho considerável seria caro porque o mercado poderia fugir e a entrada do mergulho seria tarde demais para maximizar nossos lucros. Neste caso, devemos entrar em força. Para tornar essa ideia uma regra de negociação simples, poderíamos afirmar que, se o ADX está subindo, e temos alguma indicação de que está subindo, porque uma tendência de alta está em andamento & # 41; compraremos sempre que o RSI estiver abaixo de um limiar muito alto como 85. Essa regra nos daria uma entrada muito rápida na maioria dos casos e o resultado seria quase idêntico a simplesmente negociar sempre que o ADX estiver subindo, o que parece ser uma boa ideia. O RSI tem pouco ou nenhum benefício nesta situação, exceto que ocasionalmente pode nos impedir de comprar um mercado extremamente overbought, onde o RSI estava acima de 85. Neste caso, um pequeno atraso na entrada pode ser prudente.
A média móvel de 20 bar deve estar subindo. Se o ADX estiver aumentando, o ADX hoje é 0,20 ou mais superior ao de ontem & # 41; depois compre se o RSI de 14 bar for menor que 85.
Se o ADX não estiver aumentando, o ADX hoje não é 0,20 maior do que o anterior & # 41; então compre se o RSI de 14 bar for menor que 50. Aqui é onde você pode influenciar a frequência de negociação. Para mais negociações, use um limite mais alto como 60. Para menos negociações, use um limite mais baixo como 40.
Se o ADX não estiver aumentando, o ADX hoje não é 0,20 maior do que o anterior & # 41; então vender & # 40; longa saída & # 41; se o RSI de 9 barras for maior que 75. Se o ADX estiver aumentando, o ADX hoje é 0,20 ou mais superior ao de ontem & # 41; e o lucro aberto é maior que & # 40; escolha alguma quantia - talvez 4 ATRs ou alguma unidade de preço & # 41; depois, venda se o RSI de 9 barras for maior que 75. Você precisa de alguma regra de saída adicional para as transações com perda. Use a sua saída de limitação de perda favorita ou você pode querer sair quando o preço ficar abaixo da média móvel de 20 dat ou quando a média móvel de 20 dias ficar inativa. & # 40; Veja a regra de entrada 1. & # 41;
por Chuck LeBeau.
Sistema Traders Club de Chuck Le Beau.
Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como recomendação ou recomendação de compra ou venda de qualquer título ou instrumento financeiro. Não oferecemos nem podemos oferecer consultoria de investimento. Para mais informações, leia nosso aviso.
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Esta nova versão está equipada com o novo recurso chamado EntryMode. Você pode usar essa opção para ambos os estilos de negociação. Ele pode rever todo o sistema de negociação, para que você possa decidir pela condição de mercado que modo de entrada se encaixa melhor naquele momento.
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ADX RSI.
ADX (Average Directional Index): Indicador técnico importante que mostra a força de uma tendência. Ele está em uma escala de 0 a 100. Valores de índice acima de 40 indicam que a tendência específica é forte, enquanto valores menores que 20 indicam que a tendência é fraca. Note por favor: Mostra somente a força da tendência, NÃO a direção da tendência (acima ou abaixo).
Os outros dois indicadores, Indicador Direcional Plus (+ DI) e Indicador Direcional Menos (-DI), complementam o ADX definindo a direção da tendência.
RSI (Relative Strength Index - Índice de Força Relativa): Importante indicador técnico que mede a magnitude dos ganhos em um determinado período de tempo em relação à magnitude das perdas durante esse período. É em uma escala de 1 a 100. Alguns analistas técnicos acreditam que um valor de 30 ou abaixo indica uma condição de sobrevenda e que um valor de 70 ou acima indica uma condição de sobrecompra. NÃO é tão relevante para as ações em alta.
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ADX, RSI & amp; Estratégia de ATR.
Ei, eu pensei em compartilhar uma estratégia que funcionou muito bem para mim até agora. Basicamente, ele usa um período de 14 ADX e um período de 5 e 21 RSI como seus sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.
21 e 5 período RSI quebrando até 30 a partir de baixo.
ADX & gt; 20 e subindo e + DI subindo acima de - DI.
Fecha quando o RSI de 21 dias cai para 70, tendo sido acima anteriormente.
Os sinais de venda são exatamente o oposto. Há também um sinal fraco de compra / venda baseado em ter um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI mas sem sinal do RSI de 21 períodos. O ADX tem que estar acima de 20 e subir para todos os negócios. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.
o ATR é usado para definir o stop loss que eu configurei em 2-3 vezes o valor de ATR. Isso ajuda a mantê-lo afastado de negócios lucrativos. A última negociação é a metade e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como a perda de parada do ATR nos mantém em um bom comércio lucrativo. As entradas são geralmente bastante precisas, mas as saídas podem fazer com algum trabalho. Alguma ideia?
quanto tempo você está usando este sistema?
Ei, eu pensei em compartilhar uma estratégia que funcionou muito bem para mim até agora. Basicamente, ele usa um ADX de 14 dias e um RSI de 5 e 21 dias como sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.
21 e 5 dias RSI quebrando 30 a partir de baixo.
ADX & gt; 20 e subindo e + DI subindo acima de - DI.
Fecha quando o RSI de 21 dias cai para 70, tendo sido acima anteriormente.
Os sinais de venda são exatamente o oposto. Há também um sinal fraco de compra / venda baseado em ter um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI, mas sem sinal do RSI de 21 dias. O ADX tem que estar acima de 20 e subir para todos os negócios. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.
o ATR é usado para definir o stop loss que eu configurei em 2-3 vezes o valor de ATR. Isso ajuda a mantê-lo afastado de negócios lucrativos. A última negociação é a metade e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como a perda de parada do ATR nos mantém em um bom comércio lucrativo. As entradas são geralmente bastante precisas, mas as saídas podem fazer com algum trabalho. Alguma ideia?
Obrigado pelo sistema. Como você consegue o dia RSI até o gráfico de horas? Você tem um RSI de MTF? Também na última negociação descrita acima, o RSI de 5 dias não veio abaixo de 30? Por que você decidiu levar o comércio?
A última negociação foi uma compra fraca, a linha azul é a rsi de 5 dias e a amarela o RSI de 21 dias. Se você olhar para RSI de 5 dias, ele desce abaixo de 30, depois puxa rapidamente para cima, ADX está acima de 20 e começa a subir e, ao mesmo tempo, + DI está aumentando acima de - DI. Isso é mais fácil de ver se você vai para os gráficos 30M e 15M, onde já está mostrando sinais de recuperação. Eu entrei em uma compra arriscando 1% em vez do padrão 2%. Antes disso, o ADX está caindo ou abaixo de 20 a 25 (minhas otimizações para o show ADX construído da EA devem estar em algum lugar entre 18 e 26), ambas as quais me impedem de entrar em negociações. Isso ajuda a eliminar o whipsaw. Se você perceber que o ADX fica em torno do nível de 20 sinais. Isso me faz pensar que o mercado está prestes a entrar em um período abrangente e eu não vou negociar até que comece a mostrar a força da tendência crescente.
Olhando para os gráficos menores de tempo faz parte dos filtros, no primeiro e terceiro comércio, o ADX estava caindo no gráfico de 1H, mas subindo nos gráficos de 30M e 15M. Isso ajudou a identificar muitos sinais falsos entre os negócios também. Esta foto é o primeiro resultado de um simples EA baseado no acima. Atualmente, está usando uma estratégia de parada e reversão porque não está fechando as ordens corretamente. Também não tenho codificado a parte para verificar 30M e 15M time-frames ainda, portanto, entra em alguns comércios incorretamente.
Por favor, envie as imagens para o fórum.
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Como faço isso?
Como faço isso?
O botão de anexação não parece aparecer na minha resposta. Deve estar certo do ícone smilies e à esquerda do ícone de desfazer certo? Não está lá.
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Faça 6/7 posts neste tópico e espere cerca de 20 minutos.
bom, simples quanto tempo você está usando este sistema?
O último ano eu tenho negociado uma variedade de sistemas baseados em ADX e uma variedade de outros indicadores. Eu tropecei nisso por volta de outubro do ano passado e tenho negociado desde então.

Sistema de negociação Rsi adx
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar essa situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nas negociações. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendidos, não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) sinal de venda.
Esta verificação procura por ações que acabaram de ter um sinal de venda RSI (2).
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia do RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados de negociação.

Índice Direcional Médio (ADX)
Índice.
Índice Direcional Médio (ADX)
Introdução.
O Índice Direcional Médio (ADX), o Indicador Direcional de Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (+ DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema de negociação desenvolvido por Welles Wilder. Embora Wilder tenha projetado seu Sistema de Movimentos Direcionais com as commodities e os preços diários em mente, esses indicadores também podem ser aplicados às ações.
Movimento direcional positivo e negativo formam a espinha dorsal do Sistema de Movimento Direcional. Wilder determinou o movimento direcional comparando a diferença entre duas mínimas consecutivas com a diferença entre suas respectivas máximas.
O indicador direcional Plus (+ DI) e o indicador direcional negativo (-DI) são derivados de médias suavizadas dessas diferenças e medem a direção da tendência ao longo do tempo. Esses dois indicadores são freqüentemente referidos coletivamente como o Indicador de Movimento Direcional (DMI).
O Índice Direcional Médio (ADX) é, por sua vez, derivado das médias suavizadas da diferença entre + DI e - DI, ​​e mede a força da tendência (independentemente da direção) ao longo do tempo.
Usando esses três indicadores juntos, os grafistas podem determinar a direção e a força da tendência.
Wilder apresenta os indicadores de movimento direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre o Average True Range (ATR), o sistema Parabolic SAR e o RSI. Apesar de ser desenvolvido antes da era do computador, os indicadores de Wilder são incrivelmente detalhados em seu cálculo e resistiram ao teste do tempo.
Cálculo.
O movimento direcional é calculado comparando a diferença entre duas mínimas consecutivas com a diferença entre suas respectivas máximas.
O movimento direcional é positivo (mais) quando a corrente alta menos a alta anterior é maior que a mínima anterior menos a mínima atual. Este assim chamado movimento direcional positivo (+ DM) é igual a alta atual menos a alta anterior, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero.
O movimento direcional é negativo (menos) quando a baixa anterior menos a corrente baixa é maior que a alta atual menos a alta anterior. Este chamado movimento direcional negativo (-DM) é igual ao mínimo anterior menos o mínimo atual, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero.
O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os valores máximos de um forte movimento direccional Plus (+ DM). O segundo emparelhamento mostra um dia externo com Movimentação Direcional Minúscula (-DM) obtendo a borda. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os pontos baixos para um Movimento Direcional Minus (-DM) forte. O emparelhamento final mostra um dia interno, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o movimento direcional Plus (+ DM) quanto o movimento direcional negativo (-DM) são negativos e voltam a zero, então eles se anulam mutuamente. Todos os dias dentro terão zero movimento direcional.
Cálculo do indicador.
As etapas de cálculo para o Índice Direcional Médio (ADX), Indicador Direcional Plus (+ DI) e Indicador Direcional Inferior (-DI) são baseadas nos valores de Movimento Direcional Plus (+ DM) e Movimento Direcional Mínimo (-DM) calculados acima , bem como o intervalo médio verdadeiro. Versões suavizadas de + DM e - DM são divididas por uma versão suavizada do Intervalo Real Médio para refletir a magnitude real do movimento.
Nota: A faixa média real (ATR) não é descrita porque existe um artigo inteiro do ChartSchool para isso. Basicamente, o ATR é a versão de Wilder da faixa de negociação de dois períodos.
O exemplo de cálculo abaixo é baseado em uma configuração de indicador de 14 períodos, conforme recomendado pela Wilder.
Acima está um exemplo de planilha com todos os cálculos envolvidos. Há um intervalo de cálculo de 119 dias porque são necessários aproximadamente 150 períodos para absorver as técnicas de suavização. Os entusiastas de ADX / DMI podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX com + DI e - DI usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ).
Técnicas de suavização da Wilder.
Como visto nos cálculos ADX, + DI e - DI, ​​há muita suavização envolvida e é importante entender os efeitos. Por causa das técnicas de suavização da Wilder, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores reais de ADX. Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos de RSI e Average True Range. Os valores de ADX que usam apenas 30 períodos de dados históricos não corresponderão aos valores de ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores de ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes.
A primeira técnica é usada para suavizar os valores de cada período + DM1, - DM1 e TR1 ao longo de 14 períodos. Como com uma média móvel exponencial, o cálculo tem que começar em algum lugar, então o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Como mostrado abaixo, a suavização começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por toda parte.
A segunda técnica é usada para suavizar o valor DX de cada período para terminar com o Índice Direcional Médio (ADX). Primeiro, calcule uma média para os primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo cálculo e os subsequentes usam a técnica de suavização abaixo:
Interpretação.
O Índice Direcional Médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os bulls têm a vantagem quando + DI é maior que - DI, ​​enquanto os bears têm a vantagem quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema comercial completo.
Antes de olhar para alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era um comerciante de commodities e moedas. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, não em ações. Isso não significa que seus indicadores não possam ser usados ​​com ações. Algumas ações têm características de preço semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Ações com baixa volatilidade podem não gerar sinais com base nos parâmetros da Wilder. Os cartistas provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança.
Tendência de força.
Basicamente, o Índice Direcional Médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está tendendo ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema de acompanhamento de tendências ou um sistema que não segue uma tendência. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Como observado acima, os grafistas podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e sinais . O ADX também tem uma quantidade razoável de atraso devido a todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível chave para o ADX.
O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com a SMA de 50 dias e o índice direcional médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas o ADX permaneceu acima de 20, porque a forte tendência de alta rapidamente se transformou em uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos de não-tendência como o estoque formado um fundo em fevereiro e agosto. Uma forte tendência surgiu após a baixa de agosto, quando a ADX movimentou acima de 20 e permaneceu acima de 20.
Direção de Tendência e Crossovers.
Wilder apresentou um sistema simples para negociação com esses indicadores de movimento direcional. O primeiro requisito é que o ADX esteja negociando acima de 25. Isso garante que os preços estejam em tendência. Muitos comerciantes, no entanto, usam 20 como o nível chave. Um sinal de compra ocorre quando o + DI cruza acima de - DI. Wilder baseou a parada inicial na baixa do dia do sinal. O sinal permanece em vigor enquanto este valor for baixo, mesmo se + DI cruzar abaixo de - DI. Espere que esse baixo seja penetrado antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se / quando o ADX aparecer e a tendência se fortalecer. Uma vez que a tendência se desenvolva e se torne lucrativa, os traders terão que incorporar stop-loss e trailing stop caso a tendência continue. Um sinal de venda é acionado quando - DI cruza acima de + DI. A alta no dia do sinal de venda se torna o stop loss inicial.
O gráfico acima mostra a Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Observe que 20 é usado em vez de 25 para qualificar os sinais ADX. Uma configuração mais baixa significa mais sinais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais de compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais de venda. As paradas iniciais de Wilder não foram incorporadas para focar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há uma abundância de cruzamentos + DI e - DI. Alguns ocorrem com ADX acima de 20 para validar sinais. Outros ocorrem para invalidar sinais. Tal como acontece com a maioria desses sistemas, haverá serras, grandes sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, essa consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação otimista que se forma após um adiantamento. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa com um padrão de continuação em alta tomando forma. O sinal de compra de junho de 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por suporte quebrado e a zona de retração de 50-62%. Teria sido prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência.
O gráfico acima mostra AT & T (T) com três sinais ao longo de um período de 12 meses. Esses três sinais foram muito bons, desde que os lucros fossem obtidos e que fossem usadas paradas finais. O SAR parabólico de Wilder poderia ter sido usado para definir um stop loss. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando - DI cruzou acima de + DI no final de abril.
Conclusões
Os cálculos dos indicadores do Sistema de Movimento Direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida requer prática. Os cruzamentos + DI e - DI são bastante frequentes e os grafistas precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito de ADX reduzirá os sinais, mas esse indicador suavizado tende a filtrar tantos sinais bons quanto ruins. Em outras palavras, os grafistas podem considerar mover o ADX para o segundo plano e focar nos Indicadores de Movimento Direcional (+ DI e - DI) para gerar sinais. Estes sinais de cruzamento serão semelhantes aos gerados usando os osciladores de momento. Portanto, os grafistas precisam procurar em outro lugar por ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise básica de tendências e padrões gráficos podem ajudar a distinguir sinais de crossover fortes de sinais de crossover fracos. Por exemplo, os gráficos podem se concentrar em sinais de compra + DI quando a tendência maior estiver em alta e os sinais de venda em DI quando a tendência maior estiver em baixa.
Usando com o SharpCharts.
Os usuários do SharpCharts podem plotar estes três indicadores de movimento direcional selecionando Índice Direcional Médio (ADX) na lista suspensa do indicador. Por padrão, a linha ADX estará em preto, o indicador direcional Plus (+ DI) em verde e o indicador direcional negativo (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Embora o ADX possa ser plotado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços principal, recomenda-se plotar acima ou abaixo, porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar movimentos do ADX. O exemplo do gráfico abaixo também mostra a SAR de 50 dias da SMA e Parabólica plotada por trás do gráfico de preço. A média móvel é usada para filtrar sinais. Apenas sinais de compra são usados ​​quando negociados acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o SAR Parabólico pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para um exemplo ao vivo de ADX.
Varreduras sugeridas.
Tendência de alta geral com + DI cruzando acima de - DI.
Essa verificação começa com ações com média de 100.000 ações por volume diário e um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima do SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando o + DI se move acima de - DI.
Tendência de baixa geral com - DI Crossing acima de + DI.
Esta varredura começa com ações que têm uma média de 100.000 ações por volume diário e têm um preço médio de fechamento acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo do SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando o - DI move acima de + DI.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Directional Index, do Plus DI e do Minus DI, consulte a nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Recursos adicionais.
Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.
Fevereiro de 1991 - Stocks & amp; Commodities V. 9: 3 (101-102)